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책소개

본서는 학생이나 일반인이 더 쉽게 투자론을 공부할 수 있도록 핵심적 내용을 접근 가능한 형태로 전달하고자 하였다. 또한 대학에서 한 학기에 수업할 수 있고 기본적 재무관리 지식이 있으면 누구나 공부할 수 있는 입문 수준의 교재를 만드는 것을 목표로 하였다. 따라서 투자론의 각종 이론을 모두 책에 담는 대신 중요한 이론만 요점을 중심으로 간결하게 설명하였고, 너무 많은 사례나 예제가 오히려 집중적 학습에 방해가 될 수 있다는 점을 고려하여 꼭 필요하다고 판단되는 부분에만 사례와 예제를 사용하였다.

목차

1부│ 금융시장의 기능과 환경

1장 금융시장과 투자
1.1 금융시장의 의의와 기능
1.2 금융시장의 구분
1.3 금융기관의 의의와 구분
1.4 핀테크 혁신의 현황과 전망

2부│ 포트폴리오이론

2장 투자의 기대수익률과 위험
2.1 자산의 기대수익률
2.2 위험과 표준편차
2.3 평균-분산모형
2.4 투자가능 포트폴리오 집합의 도출
2.5 무위험자산과 자본시장선

3장 투자의 효용과 최적 포트폴리오 선택
3.1 위험에 대한 태도와 지배원리
3.2 투자의 효용과 무차별곡선
3.3 최적 포트폴리오의 선택

4장 자본자산가격결정모형, 차익거래가격결정이론, 다요인모형
4.1 체계적 위험과 시장 포트폴리
4.2 자본자산가격결정모형
4.3 자본자산가격결정모형의 추정과 문제점
4.4 자본자산가격결정모형 가정의 완화
4.5 자본자산가격결정모형의 실증분석
4.6 차익거래가격결정이론
4.7 다요인모형

3부│ 자본시장, 주식과 채권

5장 효율적 시장과 행태재무
5.1 증권시장의 효율성
5.2 시장이례현상과 행태재무

6장 증권분석
6.1 경제분석과 산업분석
6.2 기본적 분석과 기술적 분석

7장 채권수익률과 가격
7.1 채권의 특성과 가격
7.2 채권수익률의 기간구조

8장 채권투자전략
8.1 이자율변화와 듀레이션
8.2 채권투자전략

4부│ 포트폴리오관리

9장 자산운용
9.1 투자정책
9.2 자산배분
9.3 펀드를 이용한 간접투자

10장 성과평가
10.1 보유기간 수익률
10.2 평균수익률의 계산
10.3 전통적 위험조정 성과평가
10.4 펀드의 성과평가
10.5 투자성과의 요인분석
10.6 포트폴리오 수정

11장 위험관리
11.1 포트폴리오의 위험
11.2 위험의 식별과 측정
11.3 VaR모형
11.4 VaR의 추정접근법: 시장위험을 중심으로
11.5 VaR모형의 실무적 고려: 표본기간과 측정주기
11.6 VaR모형의 활용과 한계
11.7 신용위험
11.8 유동성위험
11.9 운영위험

5부 투자기회의 확대

12장 파생상품
12.1 파생상품의 개요
12.2 파생상품의 종류 및 분류
12.3 선도 및 선물
12.4 옵션
12.5 스왑
12.6 파생상품으로 인한 대규모 손실 및 실패사례 ·

13장 국제투자
13.1 국제투자의 이유
13.2 세계의 주식시장
13.3 국제투자의 위험
13.4 환위험의 헤지와 이자율평형이론
13.5 국제투자의 실제

14장 대체투자
14.1 대체투자의 개념과 확산
14.2 대체투자의 특징
14.3 사모주식펀드
14.4 부동산투자
14.5 사회기반시설(인프라 스트럭처)
14.6 헤지펀드
14.7 상품 및 상품선물