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복잡하고 불확실한 세계에서 선택해야 할 승자들의 철학, '확률론적 사고'!

85% 확률로 이익이, 15% 확률로 손실이 예상되는 거래를 해서 손실을 입었다면 이 판단은 잘한 판단일까, 잘못된 판단일까? 주가가 상승하면, 투자를 높여야 할까 멈춰야 할까? 왜 사람들은 당첨 확률이 거의 없는 복권을 계속 사는 것일까? 불확실한 세상에서 어떻게 올바른 판단을 가지고 좀더 나은 선택을 할 수 있을까? 일본 최고의 금융전문가로 불리는 다부치 나오야가 모든 것이 명확하지 않는 불확실성의 시대에 세상에 맞서 이길 수 있는 길로 '확률론적 사고'를 제시한다. 금융은 물론, 역사, 물리학과 진화론, 행동경제학에 이르기까지 다양한 사례연구와 분석으로 흥미진진하게 그려낸다.

당신이 계속 복권을 사는 까닭은?
월드컵에서 최강의 팀이 항상 승리하지 못하는 이유는?
복잡하고 불확실한 세계에서 선택해야 할 승자들의 철학, 확률론적 사고

일본 최고의 금융전문가가 금융은 물론, 로마제국, 고대중국,
물리학과 진화론, 행동경제학에 이르기까지 다양한 사례를 바탕으로
치밀하게 분석한 이기는 사고전략, 확률론적 사고의 모든 것
85% 확률로 이익이, 15% 확률로 손실이 예상되는 거래를 해서 손실을 입었다면 이 판단은 잘한 판단일까, 잘못된 판단일까? 주가가 상승하면, 투자를 높여야 할까 멈춰야 할까? 왜 사람들은 당첨 확률이 거의 없는 복권을 계속 사는 것일까? 무명의 부랑민이었던 유방이 어떻게 천하를 제패하게 되었을까? 우리가 살고 있는 세상은 사람들이 예측하고 기대하는 것과는 다른 결과를 낳고는 한다. 그리고 우리는 살아가면서 수없이 많은 판단하기 힘든 선택의 기로에 서서 고민하고 갈등하게 된다. 이유는 무엇일까? 그것은 모든 것이 분명하지 않고 결정되지 않는 불확실성의 세상에서 살아가고 있기 때문이다. 불확실성이 지배하는 세상에서 좀더 현명하게 세상을 바라볼 수 있다면 우리는 훨씬 변화된 삶을 살 수 있지 않을까?

『확률론적 사고로 살아라』는 이런 불확실한 세상에서 어떻게 올바른 판단을 가지고 좀더 나은 선택을 할 수 있는가에 대해, 일본 최고의 금융전문가가 금융은 물론, 역사, 물리학과 진화론, 행동경제학에 이르기까지 다양한 사례연구와 분석을 통해 흥미롭게 쓴 책이다. 일본 제일의 금융애널리스트로 평가받는 저자의 오랜 경험과 연구의 결실인 이 책에서 저자는 모든 것이 명확하지 않는 불확실성의 시대에 세상에 맞서 이길 수 있는 방법으로 ‘확률론적 사고’를 제시한다. 저자가 말하는 확률론적 사고는 숫자를 다루는 금융업계에만 국한된 사고방식이 아니라, 세상을 이해하고 바라보는 방식이자 통찰의 기술이라고 할 수 있다. 단순한 시장거래뿐만 아니라 기업경영과 정치 등 훨씬 많은 분야에서 확률론적 사고는 상당한 효과를 발휘한다. 세상은 사람들이 생각하는 것보다 훨씬 더 확률적인 현상으로 이루어져 있어 좀더 다양한 현상에도 응용이 가능하기 때문이다.
학문을 넘나드는 박학한 지식과 개방적 태도로 시장의 흐름과 세상을 철학적으로 분석하고 있는 이 책은 보다 거시적으로 세상을 통찰할 수 있는 안목을 독자들에게 제시한다.

무슨 일이든 ‘절대’라고 보지 않는 사고법, 그것이 바로 ‘확률론적 사고’다!
왜 확률론적 사고가 필요한가? 그 특징은 무엇인가?
‘확률론적 사고’는 세상은 불확실하다는 전제하에 세상을 확률론적으로 파악하고 무슨 일이든 절대시하는 않는 사고법이다. 이것은 곧 이 세계와 이 세계에서 일어나는 일을 어떤 눈으로 봐야 하는가, 즉 어떻게 의식을 개혁해야 하는가를 깨닫게 해준다.
불확실성은 세계의 기본적인 성질이며 그 누구에게도 지배되지 않는다. 불확실성의 세계에서는 누구도 미래를 정확하게 예측할 수 없다. 원인과 결과는 확률을 통해서만 연결되며, 사물을 간단하게 선악 두 개로 분류할 수도 없다. 이와 같이 확률론적으로 세계를 본다는 것은 복잡한 세계를 어느 정도 복잡한 채 이해하는 것이다. 때로는 귀찮고 시간과 노력이 많이 요구되는 방식이라고 할 수 있다. 하지만 세상의 본질인 불확실성에 대처하기 위해서는 인류의 진화과정 속에서 형성된 사고방식 즉, 인과론, 결과론, 이원론, 노력만능론 등과 같은 비확률론적인 사고방식은 적합하지가 않다. 불확실성을 전제로 하는 확률론적 사고법이 요구되는 것이다. 그 확률론적 사고는 다음과 같은 특징을 갖고 있다.

다양성의 확보 불확실한 세계에서는 무엇이 올바른 방식이며 무엇이 올바른 생각인지가 명백하지 않다. 불확실한 세계에서는 예측할 수 없는 일에 대응해야 하며, 다양한 대응 수단을 처음부터 갖춰두어야 한다.

실패의 허용과 활용 불확실성에 기인하는 실패는 허용하고, 실패를 두려워하지 않고 시행착오를 거듭하는 것을 권장해야 한다. 실패를 허용하지 않으면 시행착오의 문이 닫히고 도전정신을 앗아가며 성장의 싹을 잘라버리기 때문이다.

장기적 관점 확률은 짧은 기간에 그 모습을 드러내지 않는다. 불확실성 속에서 우리가 할 수 있는 최선은 좋은 결과가 나올 확률이 높은 방식으로 오랜 기간에 걸쳐 실행해나가는 것이다.

인지 편향의 회피와 통계적 기법 늘 정확한 확률을 예상하는 것이 중요한 것이 아니다. 확률을 늘 같은 방법으로 잘못 인식하는 것을 피해야 한다. 이 원인인 다양한 인지 편향을 극복해야만 한다.

가설-검증형 방식 불확실한 세상에서 예측은 뜻밖의 사태에 기민하게 대응하거나 환경변화에 적응해가기 위한 것이므로 가설을 세우고, 자료를 통해 검증해가는 과정을 끊임없이 실행해야 한다.

시행착오로 조금씩 꾸준히 만들어간다 불확실성의 세계에서는 완벽한 계획도 완성품도 없다. 모든 것은 조금씩 변화하고 수정되며, 꾸준히 개선해나가야 한다.

이런 요소가 갖춰지면, 다양한 관점을 받아들이고 때로는 작은 실패를 반복하고 조금씩 전진해가면서 오랫동안 지속되는 성공을 이루게 된다. 이것이야말로 확률론적 사고의 진수다. 확률론적 사고가 낳는 지속적인 성공은 언뜻 보면 걸음이 늦는 듯 보여도 장기적으로는 놀랄 만한 성과를 이루게 해준다.

불확실한 세계를 헤쳐나가는 방법, 확률론적 사고
불확실성은 어제 오늘의 일이 아니며, 어느 한 분야에만 국한된 것도 아니다. 천재도 카리스마도 불확실성 앞에서는 무기력하며, 미래를 예언하는 것도 처음부터 올바른 답을 찾아내는 것도 불가능하다. 그 결과 이 불확실성은 점차 다양한 변화와 적응을 촉진하게 된다.
600만~800만 년 전 인간과 침팬지로 갈렸다. 공통의 선조는 현재의 침팬지에 비교적 가까웠다. 인간 쪽이 공통의 선조에서 크게 변화한 것이다. 그것은 인간 쪽이 뛰어났기 때문이 아니다. 인간의 선조가 침팬지의 선조보다 열악하고 가혹한 환경에 있었기 때문이다. 결국 다른 것을 압도하는 강한 능력과 뛰어난 두뇌는 살아남는 충분조건이라고 할 수 없는 것이다. 예측할 수 없는 환경변화에 적응하기 위해 무엇이 필요한지 사전에 알 수 없다. 그래서 다양성을 갖추는 일이 필요하다.
현대의 기업경영에서도 확률론적 사고의 필요성을 알 수 있다. 리스크 매니지먼트가 필수적인 경영기법으로 대두된 것은 파멸적인 사태를 피하기 위해서다. 리스크 매니지먼트는 이익을 창출하는 것이 아니다. 오히려 치명적인 실패를 막기 위해 때로는 이익을 희생하는 것을 의미한다. 리스크 매니지먼트는 통계적 기법을 사용해서 기업에게 바람직하지 않은 사태가 일어날 확률을 추정하고 그때 발생할 수 있는 손실에 대해 기업이 견뎌낼 수 있는지를 검증한다. 리스크 매니지먼트의 진정한 과제는 얼마나 정확하게 미래를 예측할 수 있느냐가 아니라, 예상하지 못한 사태가 발생해도 어떻게 살아남을 것이냐가 된다. 일시적인 것이 아닌 지속적인 성공은 오래 살아남음으로써 가능해진다.
확률론적 사고는 완벽한 계획이나 완성품이란 개념 또한 완전히 뒤집는다. 완성품이란 개념은 불확실성의 세계에서는 변화를 그만둔 것일 따름이다. 대부분의 사람은 오늘도 내일도 변하지 않는다는 예정조화적인 안정된 직장 환경을 추구할지도 모르지만, 불확실성의 세계에서는 진정으로 오래 가고 안정된 직장 환경을 만들어내려면 조직이 항상 변화해야 한다. 조금씩 시행착오를 겪으면서 때로는 실패하고, 때로는 관점을 바꾸고, 때로는 성공하고, 성공해도 거기에 안주하지 않고 다시 조금씩 변화해야 한다. 이것만이 안정된 조직을 구축하는 방법이 될 것이다.
로마는 이런 방식으로 전인미답의 번영을 구가했다. 생명은 제각각 다른 시행착오와 수많은 실패를 거듭하면서 39억 년을 살아남았고, 결국 오늘날 인류의 번영을 실현했다. 거기에 계획은 어디에도 존재하지 않았다. 시행착오에 의한, 계획이 없는 진보야말로 불확실한 세계를 살아나가는 단 하나의 방식이라고 할 수 있다.

[책속으로 추가]
* 생명진화와 불확실성 - 중에서
강하고 뛰어난 생물만 존재했다면 생명은 현재까지 이어질 수 없었을 것이다. 불확실성은 누구에게도 지배되지 않는다. 아무리 강하고 탁월한 생물이라도 지구환경의 변화로 인하여 아주 간단하게 한순간에 사멸될 수 있다. 하지만 다종다양한 생명을 모조리 소멸시키는 이변은 적어도 지금까지 한 번도 일어나지 않았다.
진화론의 제창자인 찰스 다윈은 “살아남은 종이 가장 강한 것도 아니며 가장 현명한 것도 아니다. 변화에 적응할 수 있는 종이 살아남는 것이다”라는 유명한 말을 남겼다.
변화에 적응해가는 것은 대체로 우월적인 지위에 있는 것이 아니라 곤경에 처해 있는 생물이다. 그것이 생물종의 신진대사를 촉진시키는 일로 이어졌다.
육지에 동물이 존재하지 않았을 무렵, 어류의 선조는 바다의 왕자인 앵무조개에게 쫓겨나 여울이나 하천에서 어렵사리 살아가고 있었다. 그 어류 중에서 더욱 입장이 약했던 종족이 시행착오를 수차례 거치면서 육상으로 올라온 것이 바로 육상동물의 시초다.
600만∼800만 년 전에 인간과 침팬지로 갈렸다. 공통의 선조는 현재의 침팬지에 비교적 가깝다고 한다. 인간 쪽이 공통의 선조에서 크게 변화한 것이다. 인간 쪽이 뛰어났기 때문이 아니다. 침팬지의 선조에게서 갈라져나온 인간의 선조가 침팬지의 선조보다 열악하고 가혹한 환경에 있었기 때문이다. 곤경에 처해 있었기 때문에 인간은 변화하지 않으면 살아남을 수 없었던 것이다.
우연의 축적에 의해 방향이 없는 변화와 방대한 시행착오의 반복은 제각각 다르고 다양한 변화를 촉진한다. 예측할 수 없는 사태와 만났을 때 다양성이 생명 존속의 열쇠가 된다. 다른 것을 압도하는 강한 능력과 뛰어난 두뇌는 살아남는 충분조건이 되지 못한다. 살아남기 위해서는 환경의 변화에 적응할 수 있어야 한다. 예측할 수 없는 환경변화에 적응하기 위해 무엇이 필요한지는 사전에 알 수 없다. 그래서 다양성을 갖추고 있어야 한다.
진화는 미리 계획된 것이 아니다. 우연에 희롱당하고, 우연의 도움을 받으면서 변화를 거듭해갔다. 순조로운 환경보다 역경이야말로 변화를 촉진한다.
고도의 지성을 갖춘 인간조차 계획에 의하여 만들어진 것이 아니다. 우연과 시행착오가 만들어낸 것이라고 할 수 있다. 시행착오에 의한 계획이 없는 진보, 이것이야말로 진화의 본질이다. 그리고 그것은 불확실한 세계를 헤쳐나가는 확률론적 사고의 본질이기도 하다.

* 앤드루 그로브의 ‘카산드라’ - 중에서
경영자는 때때로 자신의 의견에 이구동성으로 찬성해주기를 바라며, 사원들 간에 의견 차이가 없고, 회의에서도 반대의견이 나오지 않고 원활하게 진행되는 것을 원하게 마련이다. 단, 탁월한 경영자는 다르다. 그들은 다양성의 가치를 익히 알고 있다.
이세민은 자신에 대한 비판의 소리를 듣기 위해 굳이 간의대부라는 비판 전문직까지 신설했다. 현대에도 다양성을 확보하기 위해 세심한 주의를 기울이는 명경영자가 수없이 많다.
루빈은 복잡한 문제를 두고 회의할 때, 의견이 하나의 방향으로 기울기 시작하면 그에 반대하는 의견을 내놓게 하거나 회의 참가자에게 다른 관점에서 다시 한 번 생각해보도록 촉구한다. 그리고 다른 방향으로 의견이 기울어지면 또 다른 시각을 요구한다. 이런 방식을 거듭해서 하나의 관점으로만 문제를 보거나 중요한 관점을 간과하는 것을 방지하고, 객관적이며 공평한 논의가 이루어지도록 꾀했다. 앨런 그린스펀도 루빈의 방식에 깊이 감명을 받았다고 한다.
제너럴 모터스가 번영을 구가하던 시절 전설적인 경영자였던 알프레드 슬론은 반대 의견이 없는 의견은 채택하지 않았다고 한다. 어떤 문제라도 다양한 각도에서 검토하면 마땅히 반대 의견이 나오는 법이다. 반대 의견이 없다는 것은 다양한 각도에서 충분히 검토가 이루어지지 않은 증거라고 본 것이다.
소니의 창업자 중 한 사람인 모리타 아키오(盛田昭夫)는 항상 의견이 대립하던 부장이 사표를 내자, “나와 늘 같은 의견인 부장은 있으나마나네. 의견이 다르기 때문에 자네가 필요한 것이 아닌가” 하며 사직을 만류했다. 사람들이 각자 다른 의견을 내놓고 논쟁하게 하고, 그런 가치를 경영자가 인정했기에 소니의 기업정신이 확립된 것이다.
인텔을 거대한 IT 제조회사로 육성한 앤드루 그로브는 경영자에게 가장 필요한 것은 ‘카산드라’의 소리를 듣는 것이라고 말했다.
카산드라는 고대 그리스 트로이의 왕녀다. 그녀는 아폴론에게 미래를 예측하는 능력을 부여받았다. 트로이 전쟁이 일어나자 카산드라는 트로이의 멸망을 예언했다. 하지만 트로이 사람들은 불길한 예언이라며 받아들이지 않았고, 결국 예언대로 멸망하고 말았다. 그 뒤 카산드라는 불길한 예언자라는 의미를 지니게 되었다.
물론 불확실성의 세계에서는 카산드라와 같이 미래를 예측할 수는 없다. 그로브가 말하는 카산드라는 문제점을 끄집어내어 위기를 경고하는 예언자를 가리킨다.
하지만 사람은 불길한 경종을 기피하며 귀를 기울이지 않는다. 트로이 사람들처럼 말이다. 특히 경영자는 왠지 자신의 부족함을 지적당하는 듯이 느껴져 카산드라와 같은 존재를 껄끄러워한다.
하지만 그로브는 달랐다. 위기를 예고하는 카산드라는 제각각 자신들만 볼 수 있는 것을 본다. 다른 각도에서 보고 있는 것이다. 그 의견을 경청하면서 현대의 카산드라가 무엇을 보고 있는지 아는 것은 매우 중요하다.

프롤로그_확률론적 사고란 무엇인가 9

1장_세계를 지배하는 불확실성
세계는 우연으로 가득 차 있다 29｜주가를 예측할 수 있을까 32｜종이 한 장의 차이가 역사를 만든다 35｜월드컵에서 최강의 팀이 승리하지 못하는 이유 38｜겉보기 우연과 진정한 우연 42｜사람은 우연을 필연이라고 착각한다 45｜복권으로 파악하는 확률과 심리의 괴리 48｜‘결과가 모든 것’이라는 신화 50｜인과론와 이원론의 함정 53｜계명구도와 확률론적 사고 56

2장_역사와 불확실성 : 승자들의 철학
오다 노부나가는 왜 패자가 될 수 있었을까 64｜오케하자마 전투의 진실 66｜명장은 이길 수 있는 상대와 싸운다 69｜노부나가와 히데요시의 수수한 필승법 73｜클라우제비츠의 ‘전장의 안개’ 75｜카리스마의 한계 78｜카리스마 뒤에 등장하는 ‘위대한 범인’ 80｜마지막 승자, 도쿠가와 이에야스 81｜유방이 가진 의외의 성공법 86｜권력의 마력 92｜최강국가 고대 로마와 미국의 공통점 94｜민주주의는 왜 강한가 99

3장_시장과 불확실성 : 왜 사람은 확률을 잘못 보는가
우연＋알파가 주가를 움직인다 107｜원숭이와 펀드 매니저 114｜슈퍼 카리스마 펀드 매니저의 탄생 116｜노력이나 능력은 의미가 없는가 119｜성공을 거둔 루빈의 두 가지 실패122｜확률을 왜곡시키는 인지 편향 124｜인지 편향이 낳는 시장의 변형 141｜인지 편향은 이용할 수 있는가 143｜확률론적인 주식투자 이론 147｜시장은 최고의 경제전문가 149

4장_과학과 불확실성 : 확률이란 무엇인가
‘이미 일어난 미래’와 불확실성 157｜라플라스의 악마 162｜세계관을 뒤엎은 양자역학의 등장 165｜신은 주사위를 던진다 170｜‘여러 세상 해석’이 그리는 세계 173｜일어날 수 있는 일은 전부 일어나고 있는가 176｜복잡계와 불확실성 178｜나비의 날갯짓이 폭풍의 원인이 된다 180｜생명진화와 불확실성 183

5장_확률론적 사고 : 진정한 성공에 필요한 의식개혁
불확실한 세계에서 필요한 것 191｜다양성의 혜택 195｜앤드루 그로브의 ‘카산드라’ 197｜다른 의견을 배제하는 심리와 조직의 기능 199｜다양성을 확보하려면 202｜실패는 악이 아니다 205｜실패를 허용하지 않으면 무슨 일이 일어나는가 207｜성공이 파멸로 이어진다 210｜파멸을 피하는 방법 212｜실패에서 발견한 세런디피티 217｜진실은 장기적으로 나타난다 220｜시대의 총아 222｜시간을 알리는 것이 아니라 시계를 만든다 224｜장기적 경영은 이해대립을 해소한다 228｜단기적 사고를 극복한 기업이 살아남는다 231｜편향을 피하기 위한 통계적 기법 235｜통계적 기법에도 함께하는 편향 237｜불확실한 미래를 ‘적절하게’ 예측하는 방법 243｜결과로 평가해야 하는 것 아닌가 246｜‘완벽’이나 ‘완성’이 존재하지 않는 세계에서 249｜

에필로그_비확률론적 사고와 확률론적 사고 253